El edificio de la Casa de Canónigos debe su nombre al uso que se dio del edificio en su origen pues se destinó a alojar al Abad y a los Canónigos de la Real Colegiata del Palacio Real de La Granja. Se trata de una edificación funcional de la época de Felipe V que se construyó en 1727, de planta cuadrada, sin grandes elementos decorativos en el exterior y con un gran patio interior en el cual se llegaron a celebrar festejos taurinos, ya a finales del siglo XIX.
En el siglo XVIII este edificio estaba unido al palacio por un paso elevado sobre la estrecha calle que separa los dos edificios. A lo largo de su historia ha sufrido varios incendios lo que ha provocado su reconstrucción en diversas ocasiones. Es interesante acceder al patio interior, con amplio vestíbulo de entrada, donde se conservan las arquerías de ladrillo, consecuencia de la reconstrucción llevada a cabo después del incendio acontecido en 1808. En 1859 se construyó la fuente, «con dos graciosos pilones y un bonito jarrón en el remate.
En la actualidad, en su lado sur, alberga el Auditorio del Teatro Canónigos, un espacio donde tiene cabida una amplia oferta cultural a lo largo de todo el año: teatro, actuaciones musicales, exposiciones artísticas, audiciones, danza…etc. Cuenta con un aforo de 480 localidades y dispone de dos grandes salas de exposiciones.
Desde el año 2019 el Teatro Canónigos alberga la sede del Instituto Katarina Gurska IKG, poniendo al Real Sitio en el mapa internacional de la cultura más vanguardista e innovadora. El IKG es un centro para las artes y las humanidades destinado a investigar nuevas formas de expresión artística y su aplicación interdisciplinar, integrando investigación científica con la práctica de las artes escénicas.